Rentabilidad, capital y riesgo crediticio en bancos ecuatorianos Rentabilidad, Capital y Riesgo Crediticio en la banca ecuatoriana

Abstract

Objetivo: Determinar la influencia de la estructura de capital y el riesgo crediticio en la rentabilidad de la banca privada ecuatoriana mediante modelado de sendas. Método: Se analizaron 504 observaciones de siete bancos ecuatorianos entre 2012-2017. Se estimó un modelo de envío PLS-SEM. Resultados: La estructura de capital en los bancos ecuatorianos se vio influenciada significativamente por el riesgo crediticio, y no ejerce un impacto significativo sobre la rentabilidad. El riesgo crediticio tuvo un efecto negativo significativo sobre la rentabilidad. Limitaciones: No se incorporó el entorno macroeconómico e institucional o efectos potenciales derivados del tamaño u otras características del banco. Conclusiones:Los hallazgos alientan a los líderes bancarios a mejorar las prácticas de administración de riesgos y pueden tomar decisiones de estructura de capital que aumenten su rentabilidad. Originalidad: PLS-SEM ha comenzado a introducirse en finanzas y en la banca, este estudio muestra su aplicabilidad y las ventajas de su uso.